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Olá, hvalentim
Bem vindo a bordo, agora em português!

O primeiro sensor é exactamenete igual ao meu, e o segundo será uma variante, mas basicamente o mesmo. Note que o segundo comunica por I2C e terá de usar cabos muito curtos.

-> como é que estão a a fazer para ligar os módulos à board? Usam "fichas" nos cabos? Nas duas extermidades?

-> o tipo de ligação que se vê nas imagens acima será o mais adequado? (o SHT21 vem com os pins para soldar) Também não vejo muitas alternativas...

Eu optei por usar fichas nos dois extremos do cabo.
Usei no sensor, porque seria mais fácil uma eventual substituição do mesmo, pois soldar na rua e ao vento nem sempre é fácil.
Na ponta do cabo que liga à placa TX usei tambem fichas, tambem pensando numa eventual desmotagem total do RS para manutenção ou outra razão qualquer.

-> suponho que não basta "atirar" o componente com o fio para dentro do escudo de radiação, é preciso comprar alguma protecção à parte que o envolva? Como é que têm feito?

Sim, "atirar" com o sensor lá para dentro é capaz de não ser a melhor das soluções.
No meu caso, na construção do RS, criei uma especie de câmara para o sensor, que tambem o proteje de uma eventual entrada de água pelo espaço entre os pratos. Nessa câmara está um pequeno suporte para o sensor. Antes de o fixar lá, o sensor foi colocado numa espécie de pequeno saco feito com uma rede plástica muito fina, apenas para evitar a entrada de alguma aranha ou pequeno animal.

Deixo abaixo uma imagem do interior do meu RS quando estava a ser construido, onde se pode ver a dita câmara. O actual RS já foi melhorado (a fan tem uma colocação melhor) mas mantem o mesmo design.